Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней в расчете на более сильную волатильность рынка в продолжение вчерашнего дня. Однако фундаментальный фон по странам еврозоны был проигнорирован трейдерами, в результате ни до одного из уровней дотянуться не удалось. Точек входа в рынок образовано не было. Учитывая, что быки активно защищали минимумы вчерашнего дня в районе 1.1373, это привело к небольшому пересмотру технической картины на вторую половину дня.
А какие точки входа сегодня утром были по фунту?
В ходе американской сессии выходят достаточно интересные данные по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана. Рост этого показателя может выступить в качестве катализатора дальнейшего падения евро против доллара США, которое наблюдалось вчера в ходе американской сессии. Данные по инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана не будут представлять большого интереса, так как с этим компонентом и так все понятно. Самым оптимальным сценарием на покупку евро будет очередное формирование ложного пробоя на 1.1373. Пара может спуститься к этому уровню как раз после публикации фундаментальной статистики по американской экономике. Не менее важной задачей в ходе американской сессии остается контроль над уровнем 1.1413, который быки упустили в ходе вчерашнего дня. Чуть выше этого диапазона проходят и средние скользящие, готовые помешать более крупному восстановлению пары. Прорыв этого диапазона, а также тест сверху вниз приведут к дополнительному сигналу на покупку евро и откроют возможность к восстановлению в район 1.1452. Однако вряд ли быки на этом остановятся. Основной их целью является максимум этого месяца. Пробой и тест 1.1452 сверху вниз откроют прямую дорогу на 1.1491 и 1.1562, где рекомендую фиксировать прибыль. При падении пары в ходе американской сессии и отсутствии активности на 1.1372, а этот уровень тестировался дважды за последние несколько дней, лучше всего покупки отложить до 1.1336. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. Покупать евро сразу на отскок можно от уровня 1.1307 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы пока стоят в стороне, никак не воспользовавшись данными по Германии и выступлением члена исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона. Однако тест минимумов вчерашнего дня явно указывает на контроль рынка с их стороны. Скорей всего, во второй половине дня мы понаблюдаем за попытками быков вернуть под контроль 1.1413, так как отчеты по американской экономике должны оказать хорошее влияние на рынок. Медведям нужно постараться не упустить эту область, так как выход выше 1.1413 полностью вернет инициативу покупателям. Сильные данные по США и формирование ложного пробоя на 1.1413 могут усилить давление на пару и образовать точку входа в короткие позиции с целью снижения EUR/USD в район 1.1372. Пробой и тест снизу вверх этого диапазона дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к крупному минимуму 1.1336, а более дальней целью выступит область 1.1307, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1413 лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя у максимума 1.1452, выше которого быкам будет выбраться довольно проблематично. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от месячного максимума 1.1491, либо еще выше – в районе 1.1562 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 февраля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиции, и последних оказалось чуть больше. Это привело к небольшому сокращению положительной дельты. Однако нужно понимать, что данные не учитывают заседание Европейского центрального банка, на котором его президент Кристин Лагард ясно дала понять всем участникам рынка – регулятор будет действовать более агрессивно в случае, если наблюдаемая картина с инфляцией не изменится. Как показали последние данные, замедления инфляционного давления пока ждать не приходится. Это является сильным бычьим сигналом для покупки евро в настоящий момент, так как появилась реальная перспектива более жесткой денежно-кредитной политики и повышения процентных ставок в еврозоне уже в этом году. С другой стороны, не нужно забывать и о повышении процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы уже в марте этого года, что будет некоторым сдерживающим фактором для покупателей EUR/USD. Некоторые трейдеры ожидают, что Центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5%, а не на 0,25% — это станет своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 213 408 до уровня 213 563, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 181 848 до уровня 183 847. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции, а будущий отчет явно укажет на серьезный перевес в сторону покупателей, так как будет учитывать февральские итоги заседания ЕЦБ. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного снизилась и составила 29 716 против 31 569. Недельная цена закрытия также опустилась — составила 1.1229 против 1.1323 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что пока указывает на боковой характер рынка с небольшим преимуществом продавцов.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1355. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1485.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
